PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с ^GSPC

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC).

HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HLIEX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
457.52%
1,719.52%
HLIEX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIEX:

-0.07

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

HLIEX:

0.02

^GSPC:

0.43

Коэф-т Омега

HLIEX:

1.00

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

HLIEX:

-0.06

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

HLIEX:

-0.17

^GSPC:

1.00

Индекс Язвы

HLIEX:

6.58%

^GSPC:

4.00%

Дневная вол-ть

HLIEX:

16.72%

^GSPC:

18.94%

Макс. просадка

HLIEX:

-75.13%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HLIEX:

-15.32%

^GSPC:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.11% против 10.05% соответственно.

HLIEX

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-11.86%

1 год

0.18%

5 лет

10.46%

10 лет

7.11%

^GSPC

С начала года

-8.09%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-7.75%

1 год

5.52%

5 лет

14.25%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIEX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLIEX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLIEX: -0.07
^GSPC: 0.21
Коэффициент Сортино HLIEX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLIEX: 0.02
^GSPC: 0.43
Коэффициент Омега HLIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HLIEX: 1.00
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара HLIEX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HLIEX: -0.06
^GSPC: 0.21
Коэффициент Мартина HLIEX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HLIEX: -0.17
^GSPC: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.21
HLIEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и ^GSPC

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.32%
-12.01%
HLIEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 11.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
13.56%
HLIEX
^GSPC