Сравнение HLIEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и ^GSPC
Основные характеристики
HLIEX:
0.65
^GSPC:
2.16
HLIEX:
0.90
^GSPC:
2.87
HLIEX:
1.13
^GSPC:
1.40
HLIEX:
0.57
^GSPC:
3.19
HLIEX:
2.82
^GSPC:
13.87
HLIEX:
2.78%
^GSPC:
1.95%
HLIEX:
12.13%
^GSPC:
12.54%
HLIEX:
-75.13%
^GSPC:
-56.78%
HLIEX:
-11.81%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.23% соответственно.
HLIEX
7.22%
-11.00%
1.67%
7.85%
6.48%
7.33%
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и ^GSPC
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и ^GSPC
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.