Сравнение HLIEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.21% соответственно.
HLIEX
20.48%
3.34%
13.84%
26.35%
9.60%
8.62%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| HLIEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 12.23% |
| Макс. просадка | -75.13% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и ^GSPC
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и ^GSPC
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.95% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.